中国上市银行内部评级体系有效性研究

作者：敬志勇,王周伟,孔东民

摘要：不良贷款率的持续攀升考验了银行内部评级的有效性。本文利用Credit Portfolio View模型对2008—2013年间贷款迁徙率面板数据的实证研究结果表明，在银行风险偏好既定条件下，正常、关注和可疑类贷款迁徙率显著受到贷款增长率、法定存款准备金率和贷款期限等因素的影响，但次级类贷款迁徙率没有受到显著影响。国有银行与股份制银行贷款迁徙的影响因素存在一定差畀。对此，银行应继续完善内部评级体系，强化信贷投放政策的一致性，改善信贷资金来源结构，恰当设计贷款期限，有效遏制贷款迁徙。

发文机构：上海师范大学金融工程研究中心 上海师范大学商学院 华中科技大学经济学院

关键词：信用风险内部评级贷款迁徙不良贷款Credit Risk, Internal Rating, Credit Migration, Nonperforming Loan

分类号： F830.5[经济管理—金融学]