产业链视角下农产品价格溢出效应研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH（1，1）模型

作者：李秋萍,李长健,肖小勇

摘要：农业产业链是农产品价格形成的基础，不从产业链视角研究农产品价格溢出效应就很难抓住农产品价格溢出的本质特征。基于我国大豆、小麦、粳稻和籼稻产业链各环节价格数据，本文运用VAR-BEKK-GARCH（1，1）模型研究了农业产业链各环节价格间的溢出效应，得到如下研究结论：（1）大豆产业链上、中、下游价格间存在着显著的双向均值溢出效应，小麦、粳稻和籼稻产业链的上、下游价格对中游价格存在着显著的单向均值溢出效应；（2）农业产业链各环节价格间存在着显著的双向波动溢出效应。基于研究结论，本文认为应从产业链视角完善现有农产品价格调控体系。

发文机构：华中农业大学经济管理学院 华中农业大学文法学院

关键词：农业产业链农产品价格溢出效应VAR-BEKK-GARCH(11)模型Agricultural Industry Chain, Price of Agricultural Products, Spillover Effects, VAR-BEKK-GARCH（1,1） Model

分类号： F326.1[经济管理—产业经济]