国际油价波动的有效市场假设与可预测性：基于MF-DFA模型的重新考量

作者：陈宇峰,俞剑,崔成伟

摘要：对于国际油价波动的市场有效性问题，主流经济学与经济物理学一直都存在着截然不同的研究分歧。为了融合这些分歧，本文首先构建了一个MF-DFA模型，采用国际三大原油现货价格指数的周频率数据，并从油价序列的自相关性和外部市场的投机性因素出发，深入考察国际能源市场油价波动的有效性及可预测性。

发文机构：浙江工商大学 安徽大学经济学院 山东大学经济学院

关键词：有效市场自相关性资本投机性

分类号： F222[经济管理—国民经济]