当前金融因素对我国通货膨胀风险影响的实证研究

作者：段瑞君

摘要：运用状态空间模型和VEC模型，本文就利率、货币供应量、人民币汇率和股票交易额对我国通货膨胀风险的影响进行了实证研究。结论表明：人民币汇率变化对通货膨胀风险的影响最为显著，其次是货币供应量的影响，股票交易额和利率的影响相对较小。通过实证研究我们也发现，2007年人民币汇率升值对通货膨胀风险的影响完全被货币供给量的增加所抵消。

发文机构：南开大学经济研究所博士后

关键词：通货膨胀状态空间模型向量误差修正模型InflationSSFVEC

分类号： F832.59[经济管理—金融学]