宏观调控下商业银行风险传染研究--基于银行间同业市场视角

作者：吴成颂,陆雨晴,马闯

摘要：基于银行资产负债表,利用模拟法,模拟我国商业银行系统性风险在银行同业拆借市场网络模型中的传导过程。在网络模型基础上,分别从人民银行行为和银行主体行为两方面深入探究其对系统性风险的影响。研究结果表明:央行通过存款准备金制度及最后贷款人角色在一定程度上影响商业银行的系统性风险;在银行主体行为方面,银行同业拆借对象选择比例和拆借资金存放的均匀度,在一定程度上改变同业拆借过程进而影响银行系统性风险。

发文机构：安徽大学商学院 安徽大学

关键词：同业拆借中央银行网络结构银行系统性风险

分类号： F830[经济管理—金融学]