商业银行集成风险度量方法研究

作者：吴庆晓,刘海龙,景平

摘要：研究了商业银行市场风险与信用风险之间的相关结构,比较了几种不同风险集成模型的精确度,并作了实证分析。结论表明,Gumble Copula函数相对于其它连接函数更适合度量两种风险之间的相关结构。相对于Gumble Copula相关结构的风险集成模型而言,目前商业银行通用的风险加总模型会高估银行实际面临的风险,但假定多元正态分布的风险集成模型则大大低估了风险。随着Gumble Copula参数值的改变,集成风险值会趋向不确定。

发文机构：复旦大学应用经济学博士后流动站 上海浦东发展银行博士后科研工作站 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海第二工业大学经济与管理学院

关键词：集成风险模型GumbleCopula相关结构风险加总the model of integrated risk managementgumble copuladependence structurerisk aggregration

分类号： F27[经济管理—企业管理][经济管理—国民经济]