CVaR约束的钢铁企业贵金属原料采购研究

作者：颜勤江,李庆予,奚立峰

摘要：大型钢铁企业贵金属原料采购的风险是多方面的,但原料本身价格的剧烈波动是最主要的因素之一。为了更好控制贵金属原料价格剧烈波动导致的采购风险,提出把每种贵金属原料看作一个投资工具,引入金融领域的CVaR工具,并针对原料采购领域加以改进,以原料采购期望收益和风险防范联合优化为目标,构建一个基于风险约束的决策模型,研究贵金属原料采购策略。最后以某大型钢铁企业具体实例对所构建的模型优越性进行了验证。

发文机构：上海交通大学机械与动力工程学院 宝山资源有限公司

关键词：条件在险值风险控制贵金属原料采购CVaRrisk controlraw material purchasingprecious metal

分类号： F274[经济管理—企业管理][经济管理—国民经济]