零售信用组合的信用传染

作者：龙泉,丁永生

摘要：利用复杂网络和流行过程理论，分析基于简单规则结构的信用传染、对均场依赖的信用传染以及信用传染中核心信用粒子与传染动态的关系。在简单规则网络的结构中，信用组合发生信用传染存在临界特征，当信用粒子被传染的概率高于临界值时，整个信用组合将被传染，信用网络发生的传染效应还受网络中节点状态、整个信用网络的均场状态等因素的影响。对均场依赖的信用传染中，信用传染存在对初始被传染密度、传染系数以及信用粒子恢复系数的依赖，并且传染过程也表现出依赖参数的临界特征。在信用传染中起核心传染作用的信用粒子，在整个组合演化中决定着非核心信用粒子被传染的规模。研究还发现信用传染过程对整个组合信用传染的均场依赖和对组合局部被传染密度的非线性依赖。研究为信用传染的压力测试提供理论支持。

发文机构：复旦大学应用经济博士后流动站 东华大学信息科学与技术学院 上海电机学院商学院

关键词：信用传染网络结构均场依赖传染阈credit contagionnetwork structuremean-field dependentcontagion threshold

分类号： F830.5[经济管理—金融学]