基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型

作者：迟国泰,洪忠诚,许文

摘要：以0-1规划为工具，以VaR风险控制为约束条件，建立基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型，模型综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响，合理地考虑贷款存量组合与贷款增量组合的关系，真正地控制银行全部贷款组合风险，改变现有研究仅优化增量贷款组合的现状，开拓金融资产组合优化理论的新思路；将VaR作为防范贷款风险的一道防线，用组合的VaR来控制贷款收益率风险限额，直接反映商业银行的风险承受能力；在贷款组合过程中，使用上下界限制，使商业银行既能较好地进行风险控制，又可以充分利用贷款头寸．使贷款总额保持阶梯型分布，这样商业银行可以尽量做到负债到期时有相应数量的资产相互匹配。

发文机构：大连理工大学管理学院

关键词：贷款存量组合贷款增量组合全部贷款组合贷款决策组合优化initial loan＇s portfolioincremental loan＇s portfoliowhole loan＇s portfolioloan decision-makingoptimize of portfolio

分类号： C931[经济管理—管理学][社会学]F830.59[经济管理—金融学]