基于信用评级的银行风险限额测算方法

作者：程功,张维,熊熊

摘要：客户风险限额是银行信用风险管理的重要手段，改进其测算方法有利于提高银行的风险管理水平。根据信用风险理论，通过分析得出一个合理的基本假设，即公司信用等级和公司的信用风险水平具有一一对应关系，根据该假设提出基于客户信用等级确定客户风险水平的方法，构建了一种非线性的银行客户风险限额测算模型，将这种模型应用于某银行的限额管理工作，并与银行现有的风险限额方法进行了对比分析。

发文机构：天津大学管理学院 天津财经大学

关键词：风险限额客户评级违约概率信用风险credit limitinternal ratingprobability of defaultcredit risk

分类号： F830[经济管理—金融学]