投资基金绩效非参数检验及实证分析

作者：杨宽,陈收

摘要：采用非参数随机折扣因子方法评价了基金条件性绩效,这种方法除了市场无套利的假设,不需要特殊的假设限制,并且根据信息变量(成交量)能够正确评价采用动态策略的基金绩效,从而能更好的了解中国基金绩效的特点.

发文机构：湖南大学工商管理学院

关键词：成交量随机折扣因子动态策略Trading volumeStochastic discount factorsDynamic trading strategies

分类号： F830.9[经济管理—金融学]