Logit模型在商业银行信用风险评估中的应用研究

作者：李萌

摘要：以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析.结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著.进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具.

发文机构：南开大学经济学院

关键词：信用风险LOGIT模型主成分分析Credit risksLogit modelPrincipal component analysis

分类号： F830.5[经济管理—金融学]