期望不足量在信用风险中的应用

作者：张蒙,杨国孝

摘要：将期望不足量应用于贷款组合信用风险的研究中,得出了贷款组合的损失在超过了一定限度以后损失的期望值.这一方法可以有效地弥补VaR方法的不足,是银行和金融机构在发放贷款时对信用风险加以控制的一种新方法.给出了计算期望不足量的蒙特卡罗模拟方法详细算法,在Matlab语言平台上予以实现,并对所得结果进行了精度分析.

发文机构：北京理工大学理学院

关键词：期望不足量贷款组合信用风险Expected shortfallLoan portfolioCredit risk

分类号： F830.5[经济管理—金融学]