证券投资基金业绩与持续性评价的实证研究——基于DEA模型与R／S模型的评价

作者：赵旭,吴冲锋

摘要：科学合理的基金评价体系有助于提高基金运作水平、促进基金业可持续发展,而传统的投资基金业绩评估方法存在着诸多问题,如Treynor业绩指数法、Sharpe业绩指数法以及Jensen业绩指数法等.为了克服上述评价指数存在的诸多问题,在国内外学者对基金业绩评价研究的基础上,运用数据包络模型(DEA)和R/S模型对基金的相对业绩及可持续性进行了实证研究,为基金的评价和监管提供科学的依据.

发文机构：上海交通大学管理学院

关键词：基金评价数据包络模型R/S模型可持续性Fund appraisalData envelopment model (DEA)R/S modelSustainabilitye

分类号： F830.59[经济管理—金融学]