正态条件下均值-CVaR有效前沿的研究

作者：林旭东,巩前锦

摘要：以CVaR的经典模型为基础、以正态分布为假设条件建立了均值-CVaR模型,对此模型的有效前沿进行了深入的研究,给出了其有效前沿的表述,总结并推导了其性质,最后通过一个实例进行论证.

发文机构：深圳大学 中南大学

关键词：金融风险CVAR投资组合有效前沿Finance risksConditional Value-at-RiskInvestment portfolioEfficient frontier

分类号： F830.9[经济管理—金融学]