确定最优比例再保险决策模型研究

作者：程兰芳

摘要：运用证券组合投资的基本原理和概率论知识,对保险公司承保的不同险种选取最优的自留比例再保险决策问题建立了两类数学模型,特别是构建了确定性等价收益和单位风险下的超额收益最大化模型,并通过实例说明对风险规避型的决策者采用比例再保险是有利的.

发文机构：首都经济贸易大学信息学院

关键词：组合投资比例再保险确定性等价Portfolio investmentProportional reinsuranceCertainty equivalence

分类号： F840[经济管理—保险]