金融危机对中国70城市房价影响的关联聚集效应

作者：黄飞雪,谷静

摘要：为了考察金融危机影响下中国70个大中城市房价的波动特征及关联变化,提出采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法。通过对2005年7月至2009年7月中国70个大中城市房屋销售价格指数样本的月数据进行金融危机前后对比实证,结果发现：金融危机爆发后,中国70个大中城市房价间聚集效应更加明显;房价间距离明显缩短,表明70城市房价波动的关联性提高;聚集的中心节点由二三线城市逐渐变为一线城市,使得一线城市的影响力大幅增强。虽然全球金融危机爆发,使得中国70个大中城市房价大幅降低,但其整体上仍然是相对稳定的。建议继续加大对影响力逐渐增强的一线城市房价的关注力度,建立公平合理的市场制度,防止由于＂涟漪效应＂出现各城市房价轮涨现象,从而构建＂居者有其屋＂的和谐社会。

发文机构：大连理工大学管理与经济学部

关键词：金融危机房价波动聚集效应最小生成树指数分层结构financial crisisfluctuation of real estate pricecluster effectminimum spanning treeindex hierarchical structure

分类号： F831.59[经济管理—金融学]