国际大豆期货对中国大豆期货价格的影响研究

作者：吴桐桐,王仁曾

摘要：本文以大宗农产品大豆为例,对比分析2000-2007年、2008-2014年、2015-2018年三个阶段国内外大豆期货价格的月度数据,定量研究国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的影响。实证分析发现:国际大豆期货价格对中国大豆期货价格长期以来具有传导效应,但近年来传导效应减弱。中国实施的大豆政策和中国对大豆的巨大需求使得国际大豆期货价格对中国大豆期货价格的冲击有所减弱。因此,今后需要加强中国期货市场建设,同时结合国际大豆市场情况,通过政策调控和调整大豆市场供给结构,增强中国自身的价格传导机制。

发文机构：华南理工大学经济与贸易学院

关键词：国际期货大豆期货价格传导价格发现传导效应International futuresSoybean futuresPrice transmissionPrice discoveryConduction effect

分类号： F762.2[经济管理—产业经济]