股票市场行业风险画像方法与应用研究

作者：张晓磊,胡孙阳,赵海涵,胡列曲

摘要：本文首先针对股票市场数据的特点,使用Quantile第Ⅱ类分布刻画房地产板块和上市公司的股票市场收益率数据,准确的捕捉到数据分布特征;其次,借助分布的参数构造出了一类反映房地产行业的风险收益比指标,充分过滤和屏蔽了股票市场价格的噪音,提取出股票市场中蕴含的房地产行业的风险和收益信息,从风险和收益的角度对房地产行业进行画像;最后,对云南省代表性城商行房地产逾期数据进行实证研究,探索股票市场价格信息的有效性和使用方法。

发文机构：云南师范大学 浙江财经大学金融学院 富滇银行股份有限公司

关键词：股票市场上市公司房地产行业风险收益Quantaile第Ⅱ类分布Stock MarketListed CompanyReal Estate IndustryRisk ReturnQuantaile Class II

分类号： F830.91[经济管理—金融学]