国际市场粮价波动溢出效应研究--基于核心品种价格数据的分析

作者：王健

摘要：随着我国大豆、玉米等主要粮食品种的价格市场化程度加深,国内外粮食价格的波动关系愈加紧密本文基于1990年1月-2017年6月国际粮食市场上玉米、小麦、大豆及大米等主要品种的月度价格数据,采用两阶段的GARCH-M模型考察了国际粮价波动的溢出效应研究发现:国际粮价波动传导中的溢出效应是普遍存在的,而不同粮食品种在价格联动中的地位是有较大差异的,玉米价格波动在粮价波动中处于核心的地位,大米价格波动对其他品种价格传导效应不突出,大豆和小麦处于中间位置。

发文机构：浙江工业大学经贸管理学院

关键词：国际粮食市场价格波动溢出效应粮食核心品种粮食安全战略Iinternational Grain marketPrice fluctuationSpillover effectCore varieties of GrainGrain security strategy

分类号： F830.91[经济管理—金融学]