宏观经济因素对我国A股市场股票收益率的影响研究--基于宏观多因子模型的应用

作者：王庆石,孟庆儒

摘要：本文详细介绍了资产定价多因子理论和宏观多因子定价模型的理论,阐述了使用宏观因子作为解释变量在实证资产定价模型中的作用和地位,系统地梳理了使用宏观经济变量构造多因子定价模型中风险因子的方法,并概括了宏观多因子定价理论在业界的应用。同时,也为实证资产定价领域提出了未来该领域的研究方向。

发文机构：东北财经大学统计学院 东北财经大学经济学院

关键词：资产定价宏观经济变量多因子资产定价模型Asset PricingMacroeconomic VariablesMulti-factor Model

分类号： F830.91[经济管理—金融学]