粮食价格变动与CPI关系研究--基于EEMD-JADE的分析

作者：王娅鑫,喻妍

摘要：本文利用集成经验模态分解和特征矩阵联合对角化(EEMD-JADE)方法将粮食价格和CPI指数分解为不同波动尺度的独立分量,并通过游程判定法重构出高中低频三个结构变量,即表示短期不规则因素和复杂波动冲击影响的短期波动,表示重大冲击以及相关政策调控影响的中期波动,以及表示序列内在运行规律的长期波动。进行格兰杰因果关系检验,从多尺度分析粮食价格与CPI之间的关联关系及波动情况。研究发现:以CPI指数为代表的通胀现象与粮价在不同的时频尺度下呈现不同的波动关系:短期二者之间不存在因果关系,中期粮价变动是CPI变动的因,长期粮价与CPI变动互为因果。

发文机构：华中农业大学经济管理学院

关键词：粮食市场化改革粮食价格粮食产量价格波动CPIFood priceGrain yieldPrice fluctuationCPI

分类号： F822.5[经济管理—财政学]