商品期货高频交易价格趋势实证分析——以黄金期货市场为例

作者：胡波

摘要：目前，我国各大基金公司、券商等金融企业纷纷研发高频交易系统与交易策略。但对金融市场高频交易价格趋势的研究均不够成熟，金融市场高频交易的特征的规律还尚待深入挖掘。本文结合期货市场的实际高频数据，将价格趋势分为上涨、下跌和稳定三类，从而将期货价格的预测研究转化为分类问题研究，将支持向量机模型。通过对黄金期货市场的高频数据进行实证研究，分析将机器学习算法用于价格预测研究的效果。研究发现支持向量机算法可以较好地预测结果。

发文机构：上海交通大学安泰经济与管理学院

关键词：随机森林支持向量机高频交易价格趋势Random ForestSupport Vector MachineHigh FrequencyPrice Trend

分类号： F830.94[经济管理—金融学]