市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证研究

作者：杨文静

摘要：本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现：（1）玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;（2）市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均呈现显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。

发文机构：太原理工大学经济管理学院

关键词：市场情绪玉米期货玉米现货Market SentimentFutures of CornSpot of Corn

分类号： F746.7[经济管理—国际贸易][经济管理—产业经济]