中国物价波动的混沌特性研究——以1996-2016年数据为例

作者：王超,高扬,刘超,徐君慧

摘要：物价稳定是国家宏观调控的重要目标之一。本文基于系统科学金融理论,选取1996-2016年CPI（居民消费价格指数）、PPI（工业生产者出厂价格指数）和RPI（商品零售价格指数）三个主要的物价波动相关指数,其波动不仅与宏观经济增长密切相关,也与百姓生活息息相关,因此物价稳定是国家宏观调控的重要目标之一。本文采用正态性检验、关联维检验和最大Lyapunov检验等方法,对我国的物价波动进行混沌性检验。结果表明：CPI、PPI和RPI的波动均不服从正态分布;三者的波动均具有混沌性,且PPI序列的混沌性最强,即原材料商品市场具有更加复杂的演化规律;影响物价运行的决定性因素约有1-2个;CPI、PPI和RPI的可预测时长分别约为27.62、2.27、10.78个月。

发文机构：北京工业大学经管学院、北京现代制造业发展研究基地

关键词：物价波动混沌特性关联维数最大LYAPUNOV指数Price fluctuationchaotic characteristicscorrelation dimensionmaximum Lyapunov exponent

分类号： F726.2[经济管理—产业经济]