我国股票期权无风险套利策略研究

作者：山磊,郑柏茹

摘要：上证50ETF期权的上市宣布我国证券市场正式步入期权时代。期权是一种企业、银行和投资者等进行风险管理的有力工具,是市场上最活跃的金融衍生品之一,其定价方法及交易策略相对期货及其他衍生品比较复杂及多变。本文首先对我国股票期权运行状况进行简要分析。随后,在评述期权定价模型的基础上,根据期权自身的价格性质,着重介绍期权价格凸性无风险套利策略及其应用。最后,对我国资本市场和期权市场的建设提出相应的建议。

发文机构：上海财经大学

关键词：上证ETF价格凸性期权定价无风险套利

分类号： F830.91[经济管理—金融学]