我国豆粕价格周期性波动及短期预测——基于174个月度价格数据的实证分析

作者：郭轲,王立群,高德健,童万民,杨正华

摘要：豆粕的价格波动会影响下游养殖业市场的稳定。本文运用H-P滤波法分析2000年1月至2014年6月我国豆粕价格变动趋势,并从＂供给和需求＂角度对其变动原因进行分析,最后构建ARIMA模型对2014年下半年豆粕价格进行预测。结果表明,近年来我国豆粕价格呈现出短期周期性波动、长期上升的趋势,并将继续保持该趋势。周期内部波动幅度不稳定,影响因素也较为复杂。豆粕价格在每个年度内都会经历＂上涨-波峰-下跌-波谷＂的变化趋势,年度最高价格一般发生在每年的9-11月份。本文根据分析和预测结果提出了相关建议。

发文机构：北京林业大学经济管理学院 北京大学光华管理学院与中关村科技园区海淀园博士后工作站

关键词：豆粕价格H-P滤波ARIMA模型

分类号： F326.11[经济管理—产业经济]