中美大豆期货市场套期保值效率比较研究

作者：邵永同,战雪丽

摘要：套期保值是大豆期货市场的基本功能之一,套期保值效率是反映期货市场运行质量的重要指标。为掌握我国大豆期货市场的运行状况,探究我国与美国在期货市场方面存在的差距,本文运用中美大豆期货、现货价格数据和相关计量实证模型,对中美两国大豆期货市场套期保值效率进行了比较研究。通过研究得出：中美两国大豆期货市场套期保值效率存在较大差异。本文通过分析产生差异的原因,有针对性地提出了提高我国大豆期货市场套期保值效率的政策建议。

发文机构：天津商业大学经济学院 北京物资学院经济学院

关键词：中美大豆大豆期货套期保值效率

分类号： F762.2[经济管理—产业经济]