我国小麦与玉米价格关联性研究——兼析小麦、玉米价格“倒挂”现象

作者：胡丽莎,何玉成,宋长鸣

摘要：针对近几年出现的小麦、玉米价格倒挂现象,本文利用VAR和VECH模型对小麦和玉米的价格关联性进行分析。研究结果表明,玉米价格的波动对小麦市场的影响较为强烈,玉米的抗外部冲击能力比较强,小麦更容易受到外部冲击的影响,小麦、玉米的价格波动都趋于分散,外部冲击对两者的联合波动影响不显著。根据以上结论,本文提出稳定粮食市场的相关政策建议。

发文机构：华中农业大学经济管理学院

关键词：小麦价格玉米价格价格倒挂VARVECH相关性研究

分类号： F724.721[经济管理—产业经济]