基于状态空间模型的人民币有效汇率对我国出口影响实证分析

作者：薛永刚,张明丽

摘要：采用ARCH模型测算人民币实际有效汇率波动，基于ARDL--ECM模型和边限检验方法分析了人民币汇率及其波动对不同贸易方式出口的长期和短期影响，并采用状态空间模型分析了这种影响的动态变化过程。研究发现汇率及其波动对不同贸易方式的出口影响具有显著差异，动态分析发现自2005年汇率制度改革以来人民币汇率对出口影响呈现增大趋势，但是自2008年金融危机以来这种增大趋势有所减弱。

发文机构：广东药学院医药商学院

关键词：ARDL-ECM模型边限检验状态空间模型

分类号： F832.6[经济管理—金融学]