基于GARCH模型浅析中国黄金价格——中国黄金价格和国际黄金价格的关联性

作者：张玉玺,李晨晨,高淼,宁雪君

摘要：本文采用时间序列分析方法,利用2010年到2020年的周数据,对国内黄金价格与国际黄金价格展开分析。此外,采用单位根、协整、Granger因果检验与GARCH效应分析,最终得知,中国黄金价格是国际黄金价格的Granger原因;且通过协整检验可知二者存在长期均衡关系;但进一步研究中国黄金价格不具备明显GARCH效应,即我国黄金价格仍旧受一些内控因素的影响。

发文机构：河南财经政法大学金融学院 河南财经政法大学工程管理与房地产学院

关键词：黄金价格国际黄金价格GRANGER因果检验GARCH效应

分类号： F83[经济管理—金融学]