基于CPV模型的商业银行信用风险宏观压力测试

作者：马菁菁

摘要：近几年进入经济增长"新常态"后,我国经济增长追求质与量的双赢,经济增速的下滑伴随着高质量"去杠杆"的压力使得银行业风险的进一步积累加剧。本文在梳理我国商业银行信用风险生成机制的基础上,运用蒙特卡罗模拟技术,剖析商业银行在宏观经济下滑和房地产价格下跌的压力测试。

发文机构：广东白云学院

关键词：信用风险压力测试蒙特卡洛模拟

分类号： F83[经济管理—金融学]