基于ARIMA模型对我国广义货币供应量的分析

作者：谈星

摘要：货币自诞生以来就吸引着人们的目光,经过历代更迭,现代意义上的货币已经具有强大的派生能力。广义货币供给量(M_2)是关于货币重要的衡量指标之一,也是国家制定相关政策时不可缺少的参考数据。本文综合运用金融时间序列分析的相关知识,截取2000年1月至2019年10月我国广义货币供应量(M_2)的月度数据,应用R软件分析并调整序列使其平稳后构建以ARIMA为基础的相关序列模型,经过残差检验、样本内和样本外比较选择拟合度最高的SARIMA(2,1,1)×(0,1,1)模型对我国广义货币供给量进行有效预测和研究。

发文机构：西南大学经济管理学院

关键词：广义货币供给量ARIMA模型多重季节模型R语言

分类号： F83[经济管理—金融学]