基于风险偏好的商业银行企业贷款组合优化探析

作者：沈立铸

摘要：近年来由于经济增速放缓、实体经济转型升级压力增大因素的影响,信用违约风险事件时有发生,信用风险逐步引起人们的关注.作为占融资主导力量的商业银行对企业的信贷研究显得比较重要,如何寻求有效的贷款组合方式成为改善风险管理的重要内容.基于此,本文以贷款组合优化作为研究对象,通过对风险偏好的分析,了解商业银行最优贷款组合定价机理,经过贷款组合收益与风险度量研究阐述基于风险偏好的商业银行企业贷款组合优化方法.

发文机构：对外经济贸易大学

关键词：风险偏好商业银行企业贷款贷款组合优化

分类号： F83[经济管理—金融学]