基于VAR模型的波罗的海干散货指数影响因素分析

作者：方贵雯

摘要：为分析各种因素对波罗的海干散货指数(BDI)波动的影响程度,基于2009―2019年的月度数据,以BDI为研究对象,选取国际原油价格、全球干散货贸易量、全球干散货船舶运力等3个指标,通过灰色关联分析对各因素的影响程度进行排序并建立VAR模型,采用格兰杰(Granger)因果关系检验、脉冲响应、方差分解分析出各因素与BDI间的因果关系及影响程度。结果表明,全球干散货贸易量与BDI的关联程度最高,国际原油价格和全球干散货船舶运力(航运供给)对BDI的影响很小。

发文机构：上海海事大学经济管理学院

关键词：波罗的海干散货指数(BDI)干散货航运灰色关联分析VAR模型

分类号： F55[经济管理—产业经济]