基于ARIMA模型的郑州市玉米收购价分析及预测

作者：杨丛,王东民,朱慧敏

摘要：本文选取了2018年11月2日到2019年4月2日郑州市玉米收购价的日数据进行分析建模,得到ARIMA(0,2,10)、ARIMA(8,2,10)以及ARIMA(5,0,0)三个模型的拟合效果相对较好。然后又以同年4月3日到4月7日的日真实数据与模型的预测值进行对比分析,得出ARIMA(8,2,10)模型预测的平均相对误差最小,为最优拟合模型。最后依据这个模型对未来十期的玉米收购价进行了预测。

发文机构：平顶山学院数学与统计学院

关键词：玉米收购价格时间序列分析ARIMA模型白噪声检验预测

分类号： F323.7[经济管理—产业经济]F064.1