创业企业贷款组合风险管理研究——基于不同生命阶段的视角

作者：迟建新

摘要：投资品种的多样化与分散化是金融风险管理的核心方法，它可以有效地防范和控制各类风险。对银行业来说，将贷款分散地投放给不同行业、不同区域或处于不同生命阶段的企业，可以减少其因借款企业违约而可能遭受的损失。因此．银行在贷款投放过程中．如何进行多样化和分散化．以达到整个贷款组合收益的最大化和风险的最小化是一个决策难题。本文通过对贷款组合风险和预期收益的度量．提出针对不同生命阶段创业企业的贷款组合优化模型，并进行了相关实证研究．研究结果表明模型具有较强的适用性。

发文机构：重庆大学经济与工商管理学院

关键词：风险度量组合管理均衡risk measureportfolio managementloan optimization

分类号： F271[经济管理—企业管理][经济管理—国民经济]