中国粮食市场开放与国际粮食价格波动——基于粮食价格波动溢出效应的分析

作者：李光泗,曹宝明,马学琳

摘要：本文采用协整检验和VAR模型分析了中国粮食价格与国际粮食价格之间的相互关系,并进一步利用BEKK模型分析了国际粮食价格波动对中国粮食价格波动的溢出效应。研究发现：中国粮食价格与国际粮食价格未表现出显著的协整关系,但随着粮食市场开放程度提高,中国粮食价格与国际粮食价格的协整程度逐渐增强;国际粮食价格波动对中国粮食价格波动具有重要影响,但其影响效果在不同粮食品种之间存在较大的差异;国际粮食价格波动对中国粮食价格波动具有显著的溢出效应,中国粮食市场开放强化了国际粮食价格波动对中国粮食市场的溢出效应。

发文机构：南京财经大学粮食安全战略研究中心、江苏省现代粮食流通与安全协同创新中心

关键词：粮食国内市场国际市场价格波动溢出效应

分类号： F326.11[经济管理—产业经济]