基于期权理论的动态证券资产配置策略研究

作者：王铁锋,张屹山

摘要：本文试图通过对基于期权理论的动态证券资产配置策略进行研究，针对中国金融市场的不同行情走势，利用期权理论固定比例投资组合保险策略(CPPI)与时间不变性投资组合保险策略(TIPP)方法，设计保本型产品的投资组合保险策略。该策略以保本为第一考虑，可在保本的基础上，在最大程度上实现参与股市上涨的收益。

发文机构：上海国家会计学院金融中心主任、教授、金融学博士 吉林大学商学院院长、教授、博士生导师

关键词：投资组合保险策略中国期权理论动态证券资产配置策略股票市场保险额度保本型产品Option Theoriesthe Dynamic Assets Allocation Methodologiesthe Investment Portfolio Protection Methodologies

分类号： F842.682[经济管理—保险]F832.48[经济管理—金融学]