基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法

作者：张连增,段白鸽

摘要：随着我国保险业精算技术的普及与发展,目前对准备金波动性的研究已成为一个新方向,准备金评估随机性方法已在国内保险业得到认可和应用。本文创新性地研究了如何将已决赔款和已报案赔款数据的相关性引入到随机性准备金评估方法中,提出了两种基于相关性的随机性准备金进展法,并通过精算实务中的数值实例,应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司在准备金评估方法中引入并发展随机性方法,具有十分重要的理论意义和实践价值,也为保险行业开发新的准备金评估软件提供有益的支持和参考。

发文机构：南开大学经济学院

关键词：随机性准备金进展法COPULA函数BOOTSTRAP方法二元正态分布预测分布stochastic reserve development methodCopula functionbootstrap methodbivariate normal distributionpredictive distribution

分类号： F275[经济管理—企业管理][经济管理—国民经济]