基于信用评分模型的我国商业银行客户违约概率研究

作者：王颖,聂广礼,石勇

摘要：信用风险是商业银行面临的最主要和最复杂的风险。《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法,指出有条件的银行要实施内部评级法,通过对历史数据构建模型测算客户的违约概率。本文结合内部评级法和我国的实际情况,从客户评级的角度,研究了个人客户违约概率和公司客户违约概率。

发文机构：中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心 中国进出口银行资金营运部 北京大学光华管理学院 中国农业银行博士后工作站

关键词：个人违约概率公司违约概率LOGISTIC回归多目标线性规划personal default ratecorporate default ratelogisticMCLP

分类号： F830.5[经济管理—金融学]