我国粮食价格波动的能源因素研究——基于ARDL-ECM模型的实证分析

作者：杜颖

摘要：本文在利用CF滤波直观考察国内粮价与国际油价关系的基础上,运用ARDL-ECM模型实证检验了2002年11月至2018年12月中国粮食价格和世界石油价格之间的短期动态效应和长期均衡关系。研究发现:2012年后国际油价与国内粮价之间周期波动的一致性日益减弱;国际原油价格与国内粮食价格之间存在长期协整关系,且前者对后者有显著正向影响,其中,大豆价格对原油价格波动的敏感度最高;国际油价对国内粮价的长期效应大于短期效应。鉴于我国生物燃料产量增速较快,需要关注生物能源发展带来的国内粮价上涨风险。

发文机构：河北经贸大学

关键词：原油价格粮食价格CF滤波ARDL-ECM模型International oil priceGrain priceCF filterARDL-ECM model

分类号： F323.7[经济管理—产业经济]