我国生猪价格非线性波动规律的实证研究——基于Markov区制转移模型

作者：潘方卉,李翠霞

摘要：本文应用三区制马尔可夫截距和方差转移的一阶自回归（MSIH（3）-AR（1））模型，对我国生猪价格的非线性波动规律进行了实证分析。实证结果表明，MSIH（3）-AR（1）模型很好拟合了我国生猪价格的变动过程，显著支持“价格下跌”、“价格平稳增长”和“价格快速上涨’’三区制的划分，并且在不同区制上，生猪价格具有不同的波动水平、转移概率和持续期，因而价格调控政策应该依据区制特征来制定，最后给出了稳定生猪价格波动的政策意见。

发文机构：东北农业大学经济管理学院

关键词：生猪价格波动区别转换特征Markov区制转换模型

分类号： F124[经济管理—世界经济]