市场态势对不同盘体股票β系数的影响

作者：高丽丽,潘璐

摘要：贝塔系数是衡量证券市场风险的重要指标。市场态势对股票系数有显著影响,影响程度与股票本身的盘体有关。以实证方法,利用市场模型来估计我国证券市场股票系数,结果表明：大盘股值的变化小于中小盘股值的变化,熊市更易同较高的波动性相联系。

发文机构：西北师范大学经济管理学院

关键词：市场态势股票盘体系数

分类号： F832.5[经济管理—金融学]