基于相空间重构理论的单变量金融时间序列波动预警

作者：王朝勇,孙延风,裴志利

摘要：针对单变量金融时间序列，本文基于相空间重构理论和Shannon信息传输理论提出PSR—IDL波动预警方法，对深交所平安银行价格波动序列进行实证。研究发现：在序列接近波动转换临界之前，PSR—IDL指数显著增加并且连续突破警戒阈值；PSR—IDL在接近波动转换临界点之前100天里有74天发出清晰预警信号，但经典的波动预警指标CSD却没有发出清晰稳定的预警信号。这表明，在缺少有效预测模型的情况下，PSR—IDL用作单变量金融时间序列波动临界转换预警是可行有效的。

发文机构：吉林工程技术师范学院应用理学院 吉林大学计算机科学与技术学院 内蒙古民族大学计算机科学与技术学院

关键词：金融时间序列波动预警相空间重构信息消散长度financial time seriesviolatility early warningphase space reconstructioninformation dissipation length

分类号： F83[经济管理—金融学]