存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究

作者：付云鹏,马树才

摘要：本文以模糊变量的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时加权可能性均值、方差和协方差的定义,将其分别作为证券投资收益为模糊数时未来收益、风险和不同证券收益之间相关程度的度量,构建了基于加权可能性均值-方差的组合投资决策模型;通过在加权可能性均值-方差模型中加入无风险资产和投资比例限制而使模型结构更加完整,应用过程中更加贴近实际情况,并结合中国证券市场的实际运行状况将三个模型的实证结果进行了对比分析。

发文机构：辽宁大学信息学院 辽宁大学经济学院

关键词：模糊数加权可能性均值加权可能性方差无风险资产投资比例fuzzy numberweighted possibilistic mean valueweighted possibilistic variancerisk- free assetinvest-ment ratio

分类号： F830[经济管理—金融学]