基于面板数据模型的商业银行操作风险分析

作者：邢治国,丁日佳

摘要：操作风险是商业银行面临的重要风险之一,而收入模型是适应当前我国商业银行操作风险管理实践的度量模型。本文建立了一个面板数据收入模型,利用招商银行、浦东发展银行和深圳发展银行,2002年1季度到2011年1季度的季度财务数据进行了实证分析,研究发现三家银行净利润16.67%的波动是由操作风险引起的,深圳发展银行面临的操作风险高于另外两家银行。

发文机构：中国矿业大学（北京）管理学院

关键词：商业银行操作风险面板数据收入模型commercial bankoperational riskpanel dataincome model

分类号： F832.33[经济管理—金融学]