商业银行操作风险的度量——基于内、外部损失数据与专家意见

作者：戴丽娜

摘要：在损失分布法、贝叶斯方法与信度理论的基础上,本文结合内、外部损失数据与专家意见对中国商业银行操作风险的度量进行研究.结果表明院结合专家意见的贝叶斯估计比极大似然估计更稳定,前者没有后者对参数的误设敏感;对于各类损失数据而言,不同置信水平的VaR、操作风险资本与ES相差非常大;把内、外部损失数据结合起来得到的VaR、操作风险资本及ES比仅仅利用内部损失数据得到的VaR、操作风险资本及ES要小.

发文机构：郑州大学商学院

关键词：操作风险内、外部损失数据专家意见

分类号： C812[社会学—统计学]