国债期货期现套利和套期保值策略的实证研究

作者：陈嘉扬

摘要：本文以国债期货期现套利和国债期货套期保值的理论为基础,利用真实数据对国债期货期现套利策略和国债期货套期保值策略进行了实证研究。通过计算国债期货期现套利的无套利区间,得到了理论上可行的国债期货期现套利策略;通过分析国债期货价格和国债现货价格的对数一阶差分序列,得出了国债期货套期保值的最优套期保值比率。

发文机构：中央财经大学金融学院

关键词：国债期货期现套利套期保值

分类号： F832.5[经济管理—金融学]