我国同业拆借市场内部联动关系研究

作者：王昱崴,王高展,汪志杰

摘要：通过对2007年~2020年各期限Shibor建立VAR模型,运用格兰杰因果检验实证研究我国同业拆借市场内部联动关系。研究表明:在我国同业拆借市场中,大部分期限的Shibor间具有良好的联动关系,但仍有部分期限的Shibor间存在市场分割,市场分割发生于短期Shibor和长期Shibor之间。

发文机构：河南财经政法大学金融学院

关键词：SHIBOR内部联动格兰杰因果检验利率市场化

分类号： F831[经济管理—金融学]